一、市场表现及估值
表1：市场指数上周表现及估值表2：中信行业一周表现及估值(涨跌幅前五和后五)债券十年期国债收益率较上周下降2.14个基点。十年期国债期货主力合约较上周上涨0.19%。
表3：十年期国债收益率变化图1：中债国债到期收益率：10年主要股指波动率
上周上证50、沪深、中证一个月历史波动率均处于较高水平。期权隐含波动率方面，50ETF、ETF期权隐含波动率有所下降。
表4：三大股指波动率统计
图2：三大股指波动率走势股指期货基差
基差方面，IH、IF、IC（长期拟合基差）贴水率均有所扩大，为3.86%、5.67%、7.83%。表5：股指期货基差统计图3：主力合约基差点数趋势图图4：基差比率趋势图二、市场资金情况
上周资金整体净流出约亿元。其中资金流入方面，融资余额减少35亿元，沪深港通北向资金本周净流出65.57亿元，公募新发行（股票及混合基金）本周相比上周减少19亿元，新增发行43亿元，股票类ETF申赎方面，上周净申购14.5亿元。资金流出方面，产业资本净减持6.35亿元。这段时间，基金发行数减少，ETF流入减少，外资流出，两融变流出减少，IPO减少，资金总体流出加大。表6：一周资金净流入统计
沪深港通资金流入
（1）根据个股的持股比例，截止上周，申万所有行业中北上资金持股比例排名前三的行业为家用电器、休闲服务、食品饮料。（2）上周北上资金持股比例增长排名前三的行业为银行、建筑材料、建筑装饰。（3）上周北上资金持股比例增长排名后三的行业为休闲服务、交通运输、家用电器。表7：沪深港通资金流入统计（单位：亿元）图5：年上证综指与北向净流入、融资余额净增长走势图（亿元）融资余额从个股的角度看，融资余额上周为亿元,较上上周减少31亿元。两融余额占两融标的流通市值的比例小幅增加至3.02%。两融交易额（融资买入+融券卖出）上周占两融标的成交额的10.92%。
上周融资买入金额为亿元，较上上周减少亿元。个股两融净买入额为-48亿元。
表8：融资融券统计图6：融资余额（亿元）IPO融资
表9：IPO统计
图7：IPO融资余额（月度）
产业资本增减持上周产业资本净增持6.35亿元，较上上周减少61亿元，其中净增持最大行业为通信。净减持最大的行业为电力设备。表10：产业资本增减持统计
图8：大股东二级市场减持明细（万元）
三、市场情绪指标
A股上周交易活跃度有所上升。上周年化换手率%，日均成交量亿。融资交易占比（上周融资买入额占全市场成交额的比例）上升为7.02%。
表11：市场情绪指标统计图9：日换手率/周统计图10：融资交易额/总交易额往期精选
周报
上周市场报告（.03.28-04.01）
周报
上周市场报告（.03.21-03.25）
市场
胜利属于乐观者
市场
昨夜，两个消息?
机构
中金：指数投资十问十答
机构
对股市要保持一份单纯之心
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